交银施罗德先锋混合型证券投资基金(更新)招募说明书摘要(2020年第2号)

交银施罗德先锋混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)由交银施罗德先锋股票证券投资基金变更而来,交银施罗德先锋股票证券投资基金经 2009 年2 月 13 日中国证券监督管理委员会证监许可【2009】141 号文核准募集。其基金

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益;因基金价格可升可跌,亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资人在投资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人根据所持有份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括:因政治、经济、社会等因素对证券价格波动产生影响而引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金投资债券引发的信用风险,投资科创板股票的特定风险,以及本基金投资策略所特有的风险等等。本基金是一只股票型基金,属证券投资基金中的较高风险收益品种。

投资有风险,投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同、基金产品资料概要。基金的过往业绩并不代表其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。

本摘要根据本基金的基金合同和招募说明书编写。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有

关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

止日为 2020 年 7 月 3 日,除非另有说明,本招募说明书所载内容截止日为

住所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路 188 号交通银行大楼二层(裙)

交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会证监基金字[2005]128 号文批准设立。公司股权结构如下:

阮红女士,董事长,博士。历任交通银行办公室副处长、处长,交通银行海外机构管理部副总经理、总经理,交通银行上海分行副行长,交通银行资产托管部总经理,交通银行投资管理部总经理,交银施罗德基金管理有限公司总经理。

陈朝灯先生,副董事长,博士。现任施罗德证券投资信托股份有限公司投资总监兼专户管理部主管。历任复华证券投资信托股份有限公司专户投资经理,景顺证券投资信托股份有限公司部门主管、投资总监。

周曦女士,董事,硕士。现任交通银行总行个人金融业务部副总经理兼风险管理部(资产保全部)副总经理。历任交通银行湖南省分行风险管理部、资产保全部、法律合规部、个人金融业务部总经理,交通银行总行个人金融业务部总经理助理。

孙荣俊先生,董事,硕士。现任交通银行总行风险管理部(资产保全部)副总经理。历任交通银行总行风险管理部副高级经理、高级经理,交通银行广西区柳州分行副行长,交通银行内蒙古区分行行长助理。

谢卫先生,董事,总经理,博士,高级经济师,民盟中央委员、全国政协委员。现任交银施罗德基金管理有限公司总经理,兼任交银施罗德资产管理(香港)有限公司董事长。历任中央财经大学教师,中国社会科学院财贸所助理研究员,中国电力信托投资公司基金部副总经理,中国人保信托投资公司证券部副总经理、总经理,北京证券营业部总经理、证券总部副总经理兼北方部总经理,富国基金管理有限公司副总经理,交银施罗德基金管理有限公司副总经理。

李定邦(Lieven Debruyne)先生,董事,硕士。现任施罗德集团全球业务总裁、亚太区行政总裁,担任集团管理委员会成员。历任施罗德投资管理有限公司亚洲投资产品总监,施罗德投资管理(香港)有限公司行政总裁兼亚太区基金业务拓展总监。

郝爱群女士,独立董事,学士。历任人民银行稽核司副处长、处长,合作司调研员,非银司副巡视员、副司长,银监会非银部副主任,银行监管一部副主任、巡视员,汇金公司派出董事。

张子学先生,独立董事,博士。现任中国政法大学民商经济法学院教授,兼任基金业协会自律监察委员会委员。历任证监会办公厅副处长、上市公司监管部

处长、行政处罚委员会专职委员、副主任审理员,兼任证监会上市公司并购重组审核委员会委员、行政复议委员会委员。

黎建强先生,独立董事,博士,教育部长江学者讲座教授。现任香港大学工业工程系荣誉教授,亚洲风险及危机管理协会主席,兼任深交所上市的中联重科集团独立非执行董事。历任香港城市大学管理科学讲座教授,湖南省政协委员并兼任湖南大学工商管理学院院长。

王忆军先生,监事长,硕士。现任交银金融学院常务副院长,交通银行人力资源部副总经理、教育培训部总经理。历任交通银行办公室副处长,交通银行公司业务部副处长、高级经理、总经理助理、副总经理,交通银行投资银行部副总经理,交通银行江苏分行副行长,交通银行战略投资部总经理。

章骏翔先生,监事,硕士,志奋领学者,美国特许金融分析师(CFA)持证人。现任施罗德投资管理(香港)有限公司亚洲投资风险主管。历任法国安盛投资管理(香港)有限公司亚洲风险经理,华宝兴业基金管理有限公司风险管理部总经理,渣打银行(香港)交易风险监控等职。

刘峥先生,监事,硕士。现任交银施罗德基金管理有限公司综合管理部副总经理。历任交通银行上海市分行管理培训生,交通银行总行战略投资部高级投资并购经理,交银施罗德基金管理有限公司总裁办公室高级综合管理经理。

黄伟峰先生,监事,硕士。现任机构理财部(上海)总经理兼产品开发部总经理。历任平安人寿保险公司上海分公司行政督导、营销管理经理,交银施罗德基金管理有限公司行政部总经理助理、西部营销中心总经理。

夏华龙先生,副总经理、首席信息官,博士,高级经济师。历任中国地质大学经济管理系教师、经济学院教研室副主任、主任、经济学院副院长;交通银行资产托管部副处长、处长、高级经理、副总经理;交通银行资产托管业务中心副总裁;云南省曲靖市市委常委、副市长(挂职)。

印皓女士,副总经理,硕士,兼任交银施罗德资产管理有限公司董事长。历任交通银行研究开发部副主管体改规划员,交通银行市场营销部副主管市场规划

员、主管市场规划员,交通银行公司业务部副高级经理、高级经理,交通银行机构业务部高级经理、总经理助理、副总经理。

许珊燕女士,副总经理,硕士,高级经济师,兼任交银施罗德资产管理有限公司董事。历任湖南大学(原湖南财经学院)金融学院讲师,湘财证券有限责任公司国债部副经理、基金管理总部总经理,湘财荷银基金管理有限公司副总经理。

佘川女士,督察长,硕士。历任华泰证券有限责任公司综合发展部高级经理、投资银行部项目经理,银河基金管理有限公司监察部总监,交银施罗德基金管理有限公司监察稽核部总经理、监察风控副总监、投资运营总监。

芮晨先生,内蒙古科技大学工学学士。13 年证券投资从业经验。2007 年-

2009 年任深圳尚诚资产管理有限公司研究员、研究副总监,2009 年-2013 年任国联安基金管理有限公司行业研究员、投资经理,2013 年-2014 年任浙商证券资产管理有限公司投资主办。2015 年加入交银施罗德基金管理有限公司,2016 年 8 月

16 日至 2019 年 5 月 30 日担任交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金

基金经理,自 2015 年 5 月 18 日起担任交银施罗德先锋混合型证券投资基金(原

交银施罗德先锋股票证券投资基金)基金经理至今,2016 年 5 月 5 日起担任交银

封晴先生,中山大学地产经营与管理硕士、中南财经政法大学投资学学士、华中科技大学英语学士。9 年证券投资行业从业经验。2011 年至 2013 年任金鹰基金研究员,2013 至 2014 年任中海基金研究员。2014 年加入交银施罗德基金管

理有限公司,曾任行业分析师、基金经理助理。2020 年 7 月 3 日起担任交银施罗

上述人员之间无近亲属关系。上述各项人员信息更新截止日为 2020 年 7 月

中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院批准,中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于 2009 年1 月 15 日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡,成为国内网点最多、业务辐射范围最广,服务领域最广,服务对象最多,业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外,中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉,每年位居《财富》世界 500 强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行,中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念,

坚持审慎稳健经营、可持续发展,立足县域和城市两大市场,实施差异化竞争策略,着力打造“伴你成长”服务品牌,依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品,致力为广大客户提供优质的金融服务,与广大客户共创价值、共同成长。

中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,服务优质,业绩突出,2004 年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。

2007 年中国农业银行通过了美国 SAS70 内部控制审计,并获得无保留意见的

SAS70 审计报告。自 2010 年起中国农业银行连续通过托管业务国际内控标准

(ISAE3402)认证,表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设,品牌声誉进一步提升,在 2010 年首届“‘金牌理财’TOP10 颁奖盛典”中成绩突出,获“最佳托管银行”奖。2010 年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。2012 年荣获第十届中国财经风云榜“最佳资产托管银行”称号;2013 年至 2017 年连续荣获上海清算所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有限责任公司授予的“优秀托管机构奖”称号;2015 年、2016 年荣获中国银行业协会授予的“养老金业务最佳发展奖”称号;2018 年荣获中国基金报授予的公募基金 20 年“最佳基金托管银行”奖;2019 年荣获证券时报授予的“2019 年度资产托管银行天玑奖”称号。

中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月经中国证监会和中国人民银

行批准成立,目前内设综合管理部、业务管理部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、风险合规部、产品研发与信息技术部、营运一部、营运二部、市场营销部、内控监管部、账户管理部,拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。

中国农业银行托管业务部现有员工近 310 名,其中具有高级职称的专家 60 名,

服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强,高级管理层均有 20 年以上金融从业经验和高级技术职称,精通国内外证券市场的运作。

截止到 2020 年 3 月 31 日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放

严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。

风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作,对托管业务风险管理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理处,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,独立行使监督稽核职权。

具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;业务管理实行严格的复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。

基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统,每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作,并通过基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行为。

当基金出现异常交易行为时,基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理:

1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题,电线、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题,以书面方式对基金管理人进行提示;

3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为,书面提示有关基金管理人并报中国证监会。

本基金直销机构为本公司直销柜台以及本公司的网上直销交易平台(网站及APP,下同)。

住所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路 188 号交通银行大楼二层(裙)

个人投资者可以通过本基金管理人网上直销交易平台办理开户、本基金的申购、赎回、转换及定期定额投资等业务,具体交易细则请参阅本基金管理人网站。网上直销交易平台网址:。

办公地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层

办公地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 楼

办公地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 41 楼

住所:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼 8 楼(518048)

办公地址:中国上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 57 楼

办公地址:北京建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

办公地址:北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层

住所:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层

住所:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-

办公地址:深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至

办公地址:深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25、26 层

住所: 惠州市江北东江三路 55 号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四

办公地址:惠州市江北东江三路 55 号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层

住所:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-

办公地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层

办公地址:上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903-906 室法定代表人:杨文斌

办公地址:北京西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 22 层 2208

住所:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室

办公地址:北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 1809

办公地址:浙江省杭州市西湖区翠柏路 7 号电子商务产业园 2 号楼 2 楼

住所: 上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室(上海泰和

办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201-

办公地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元

住所: 上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号陆家嘴软件园 10 号楼 12 楼

办公地址:上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号陆家嘴软件园 10 号楼 12 楼

办公地址:北京市朝阳区东三环北路甲 19 号 SOHO 嘉盛中心 30 层 3001 室

住所:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入住深圳市前海商

办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室

办公地址:北京市西城区白纸坊东街 2 号经济日报社 A 综合楼 712 室

住所:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 层,200127

办公地址:北京市通州区亦庄经济技术开发区科创十一街 18 号院京东集团总部 A 座 15 层

住所:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室

办公地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室

住所:宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路 142 号 14 层

住所:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦公寓 2-

住所:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、03 室

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、

住所:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层 5312-

办公地址:北京市朝阳区东三环北路 38 号院 1 号泰康金融中心 38 层

办公地址:北京市朝阳区朝阳门外大街乙 12 号院 1 号昆泰国际大厦 12 层

住所: 辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室

办公地址: 辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室

场内代销机构是指由中国证监会核准的具有开放式基金代销资格,并经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员(以下简称“有资格的上证所会员”),名单详见上海证券交易所网站。

基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构代理销售本基金,并在管理人网站公示。

本基金主要通过投资于经过严格的品质筛选且具有持续成长潜力企业的股票,特别是处于快速成长过程中的中型及小型企业股票,在适度控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求长期持续的资本增值。

本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种。基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 60-95%,债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的 5%-40%,其中现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将严谨、规范化的选股方法与积极主动的投资风格相结合,在分析和判断宏观经济运行和行业景气变化,以及上市

公司成长潜力的基础上,主要通过优选成长性好、成长具有可持续性、成长质量优良、定价相对合理的股票,特别是处于快速成长过程中的中型及小型企业股票进行投资,以谋求超额收益。

①处于创业期或成长期,未来企业扩张能够带来巨大成长空间的中型及小型企业,尤其是根据当前行业竞争格局进行分析有望成为行业龙头的企业;

③具有独特的盈利模式和业务特征,经营业绩具备巨大增长潜力的中型及小型企业。

为此,本基金建立了一套上市公司成长性评价指标体系,该评价体系以上市公司未来两年的预期成长性为核心,通过定量与定性相结合的评价方法,自下而上选择具有持续增长潜力的企业,特别是处于快速成长过程中的中型及小型企业股票买入并持续持有,获取这些企业快速成长带来的资本增值。

本基金采用“自上而下”的多因素分析决策支持系统,结合定性分析和定量分析,形成对不同市场的预测和判断,确定基金资产在股票、债券及货币市场工具等类别资产间的分配比例,并随着各类证券风险收益特征的相对变化,动态调整股票资产、债券资产和货币市场工具的比例,以规避或控制市场风险,提高基金收益率。

本基金采用自下而上的方式挑选成长性好、成长具有可持续性、成长质量优良、定价相对合理的股票,特别是处于快速成长过程中的中型及小型企业股票为主要投资对象。上述中型及小型企业股票既包括在中小板上市的股票,也包括在主板上市、按总市值从小到大排序并相加得到的累计总市值达到主板总市值四分之三的中小市值股票。若日后推出创业板,则在创业板上市的股票也将自动纳入选择范围。具体分以下三个层次进行股票挑选:

筛选出在公司治理、财务及管理品质上符合基本品质要求的上市公司,构建备选股票池,主要筛选指标包括:盈利能力指标(如P/E、P/Cash Flow、P/FCF、P/S、P/EBIT等)、经营效率指标(如ROE、ROA、Return on operating assets等)和财务状况指标(如D/A、流动比率等)。

③有关媒体报道有重大虚假陈述和重大利益输送以及其他重大违规、违法的公司股票;

对公司成长性的评估分为两个部分:收入和利润增长率预测,以及成长性综合评价。

考虑到公司未来盈利的增长是股价上涨的主要驱动因素,本基金首先对于公司未来两年预期主营业务收入增长率和息税前利润进行预测,对预测增长率在备选股票池中排名后30%的股票进行剔除。然后根据交银施罗德企业成长性评价体系,对公司的成长性进行综合评分并排序,挑选出其中最具成长潜力而且成长质量优良居前的股票构建股票组合。

交银施罗德企业成长性评价体系从宏观环境、行业前景、公司质量和成长性质量四个方面对企业的成长性进行评价,采用定性分析结合定量分析的方法对企业的成长性进行综合评分。

通过分析经济周期所处的阶段、包括宏观政策和产业政策在内的政策环境等因素,判断是否存在有利于公司快速成长的宏观环境因素。

通过分析公司所处行业的市场需求空间(收入增长率)、行业生命周期、行业竞争环境和成长驱动因素等,对公司所处行业的景气程度进行评价。例如,从市场需求空间看,对于市场需求空间大,距离市场饱和程度较远,消费需求持续

增长的行业而言,行业景气指数较高;从行业生命周期看,重点关注处于发展期,或成熟期前期,或正从衰退中复苏的行业;对成长驱动因素的考察,主要是考虑到行业成长对不同企业的推动力是不一样的,因此需要考察行业成长是否对公司的收入和盈利有明显的推动力。

公司质量评价主要是考察影响未来成长性的企业自身的各项因素,包括企业的规模和产能、产品或技术创新能力、公司治理、管理层评价、核心竞争力等。例如,对于创新能力强,高技术含量产品所占收入的比例不断提高的企业,或者拥有难以为竞争对手模仿的竞争优势,如在资源、技术、人才、资金、经营许可证、销售网络等方面优势的企业,公司质量评价较高。通过对以上因素的综合评价可以最终得到对公司未来成长潜质的评价。

最后,公司成长质量的优良,要落实到股东价值创造上。本基金在一般的盈利及盈利增长指标之外,还加入了控制企业盈利增长质量的指标,如ROIC–

WACC、EVA等,来挑选具有优质成长特征的上市公司。只有EVA不断增长或改善的成长,才是我们所要投资的成长。

此外,如果通过专业研究获得信息优势,了解到公司有潜在发生重组、兼并收购的可能或机会,并且重组或并购后将对企业的盈利能力有明显改善,也会提高对该公司未来成长性的评价。

对上述核心股票池中的重点上市公司进行内在价值的评估和成长性跟踪研究,在明确的价值评估基础上选择定价相对合理且成长性可持续的投资标的。

在债券投资方面,本基金可投资于国债、央行票据、金融债、企业债和可转换债券等债券品种。本基金的债券投资采取主动的投资管理方式,获得与风险相匹配的投资收益,以实现在一定程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金资产的流动性。

币政策变化作出判断,运用数量化工具,对未来市场利率趋势及市场信用环境变化作出预测,并综合考虑利率变化对不同债券品种的影响、收益率水平、信用风险的大小、流动性的好坏等因素,构造债券组合。在具体操作中,本基金运用久期控制策略、期限结构配置策略、类属配置策略、骑乘策略、杠杆放大策略和换券等多种策略,获取债券市场的长期稳定收益。

本基金的权证投资以权证的市场价值分析为基础,配以权证定价模型寻求其合理估值水平,以主动式的科学投资管理为手段,充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,追求基金资产稳定的当期收益。

本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后的收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。

本基金将密切跟踪国内各种衍生产品的动向,一旦有新的产品推出市场,将在届时相应法律法规的框架内,制订符合本基金投资目标的投资策略,同时结合对衍生工具的研究,在充分考虑衍生产品风险和收益特征的前提下,谨慎进行投资。本基金将按照相关法律法规通过利用股票指数期货及其他金融工具进行套利、避险交易,控制基金组合风险,获取超额收益。本基金投资于股票指数期货主要用于避险交易及套利交易。

如果今后市场有其他代表性更强的业绩比较基准推出,本基金可以在经过适当的程序后变更业绩比较基准。

本基金是一只混合型基金,以具有持续成长潜力企业的股票,特别是处于快速成长过程中的中型及小型企业为主要投资对象,追求超额收益,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。属于承担较高风险、预

期收益较高的证券投资基金品种。根据 2017 年 7 月 1 日施行的《证券期货投资

者适当性管理办法》,基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级。风险评级行为不改变本基金的实质性风险收益特征。但由于风险等级分类标准的变化,本基金的风险等级表述可能有相应变化,具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定,于 2020 年 1 月 20 日复核

了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

(1)报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。

(2)本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

基金业绩截止日为 2019 年 12 月 31 日,所载财务数据未经审计师审计。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表 现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

注:本基金业绩比较基准自 2015 年 10 月 1 日起,由“75%×中证 700 指数

+25%×中信全债指数”变更为“75%×中证 700 指数+25%×中证综合债券指数”,下图

同。详情见本基金管理人于 2015 年 9 月 28 日发布的《交银施罗德基金管理有限

2、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。截至建仓期结束,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

8、在中国证监会规定允许的前提下,本基金可以从基金财产中计提销售服务费,具体计提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明;

本基金基金合同终止基金财产清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。

基金管理费每日计提,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

在通常情况下,基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。

基金托管费每日计提,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

(3)除管理费和托管费之外的基金费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定,按费用实际支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。

本基金的申购费用由申购人承担,不列入基金财产,申购费用于本基金的市场推广和销售。

本基金提供两种申购费用的支付模式。投资人可以选择前端收费模式,即在申购时支付认购费用;也可以选择后端收费模式,即在赎回时才支付相应的申购费用,该费用随基金份额的持有时间递减。场外申购可以采取前端收费模式和后端收费模式,场内申购目前只支持前端收费模式。

本基金自 2013 年 4 月 11 日起,对通过本公司直销柜台申购本基金前端基金

养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等,具体包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部

门认可的新的养老基金类型,本公司将发布临时公告将其纳入养老金客户范围,并按规定向中国证监会备案。

通过本公司直销柜台申购本基金前端基金份额的养老金客户特定申购费率如下表:

有关养老金客户实施特定申购费率的具体规定以及活动时间如有变化,敬请投资人留意本公司发布的相关公告。

投资者通过直销机构交易享有如下费率优惠,有关费率优惠活动的具体费率折扣及活动起止时间如有变化,敬请投资者留意本基金管理人的有关公告,届时费率优惠相关事项以最新公告为准:

1)通过本基金管理人直销柜台办理本基金前端基金份额申购业务的投资者,享受申购费率一折优惠;对上述实施特定申购费率的养老金客户而言,以其目前适用的特定申购费率和上述一般申购费率的一折优惠中孰低者执行。若享有折扣前的原申购费率为固定费用的,则按原固定费率执行,不再享有费率折扣。

2)通过本基金管理人网上直销交易平台办理本基金前端基金份额申购及定期定额投资业务的个人投资者享受申购费率及定期定额投资费率优惠,赎回费率标准不变。具体优惠费率请参见本基金管理人网站列示的网上直销交易平台申购费率表、定期定额投资费率表或相关公告。

本公司基金网上直销业务已开通的银行卡及各银行卡交易金额限额请参阅本公司网站。

本基金管理人可根据业务情况调整上述交易费用和限额要求,并依据相关法规的要求提前进行公告。

例一:某投资人投资4万元申购本基金,申购费率为1.5%,假设申购当日基金份额净值为1.0400元,如果其选择前端收费方式,则其可得到的申购份额为:

如果投资人是场内申购,申购份额为37,893份,其余0.14份对应金额返回给投资人。

即:投资人投资4万元申购本基金,假设申购当日基金份额净值为1.0400元,则可得到38,461.54份基金份额。

赎回费用由基金赎回人承担,赎回费用的25%归基金资产,其余部分作为注册登记等其他必要的手续费。但对持续持有期少于7日的基金份额持有人收取不低于1.5%的赎回费并全额计入基金财产。

基金管理人可以根据法律法规规定及基金合同调整申购费率和赎回费率,最新的申购费率和赎回费率在更新的招募说明书中列示。费率如发生变更,基金管理人最迟应于新的费率开始实施 3 个工作日前在指定媒介上公告。

赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用,赎回金额单位为“元”,计算结果保留到小数点后两位,第三位四舍五入。

如果投资人在申购时选择交纳前端认(申)购费用,则赎回金额的计算方法如下:

例一:某投资人赎回1万份基金份额,对应的赎回费率为0.5%,假设赎回当日基金份额净值是1.0160元,则其可得到的赎回金额为:

如果投资人在申购时选择交纳后端认(申)购费用,则赎回金额的计算方法如下:

后端认(申)购费用=赎回份额×认(申)购日基金份额净值×后端认(申)购费率

例二:某投资人赎回1万份基金份额,对应的赎回费率为0.5%,假设赎回当日基金份额净值是1.0160元,投资人对应的后端申购费是1.8%,申购时的基金净值为1.0100元,则其可得到的赎回金额为:

1)每笔基金转换视为一笔赎回和一笔申购,基金转换费用相应由转出基金的赎回费用及转出、转入基金的申购补差费用构成。

转出基金的赎回费用及归入基金资产的比例按照各基金最新的更新招募说明书及相关公告规定的赎回费率和计费方式收取。

从不收取申购费用的基金或前端申购费用低的基金向前端申购费用高的基金转换,收取前端申购补差费用;从前端申购费用高的基金向前端申购费用低的基金或不收取申购费用的基金转换,不收取前端申购补差费用。申购补差费用原则上按照转出确认金额对应分档的转入基金前端申购费率减去转出基金前端申购费率差额进行补差,转出与转入基金的申购补差费率按照转出确认金额分档,并随着转出确认金额递减。

从不收取申购费用的基金或后端申购费用低的基金向后端申购费用高的基金转换,不收取后端申购补差费用,但转入的基金份额赎回的时候需全额收取转入基金的后端申购费;从后端申购费用高的基金向后端申购费用低的基金或不收取申购费用的基金转换,收取后端申购补差费用,且转入的基金份额赎回的时候需全额收取转入基金的后端申购费。后端申购补差费用按照转出份额持有时间对应

为更好服务投资者,本基金管理人已开通基金网上直销业务,个人投资者可以通过“网上直销交易平台”办理基金转换业务,其中部分转换业务可享受转换费率优惠,优惠费率只适用于转出与转入基金申购补差费用,转出基金的赎回费用无优惠。可通过网上直销交易平台办理的转换业务范围及转换费率优惠的具体情况请参阅本基金管理人网站。

具体转换费率水平请参见本基金管理人网站()列示的相关转换费率表或相关公告。

6)基金管理人可以根据法律法规及基金合同的规定对上述收费方式和费率进行调整,并应于调整后的收费方式和费率在实施前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定媒介上公告。

转出与转入基金的申购补差费=转入确认金额×对应的转出与转入基金的申购补差费率/(1+对应的转出与转入基金的申购补差费率)

(注:对于适用固定金额申购补差费用的,转出与转入基金的申购补差费=固定金额的申购补差费)

转入基金确认份额=(转入确认金额-转出与转入基金的申购补差费+A)/转换申请当日转入基金的基金份额净值

转入基金确认份额的计算精确到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,误差部分归基金财产。

例一:某投资者持有交银趋势前端收费模式的基金份额 100,000 份,持有期

半年,转换申请当日交银趋势的基金份额净值为 1.010 元,交银成长的基金份额净值为 2.2700 元。若该投资者将 100,000 份交银趋势前端基金份额转换为交银成长前端基金份额,则转入交银成长确认的基金份额为:

例二:某投资者持有交银增利 A 类基金份额 1,000,000 份,持有期一年半,

转换申请当日交银增利 A 类基金份额的基金份额净值为 1.0200 元,交银趋势的

基金份额净值为 1.010 元。若该投资者将 1,000,000 份交银增利 A 类基金份额转

例三:某投资者持有交银增利 C 类基金份额 100,000 份,持有期一年半,转

换申请当日交银增利 C 类基金份额净值为 1.2500 元,交银精选的基金份额净值

为 2.2700 元。若该投资者将 100,000 份交银增利 C 类基金份额转换为交银精选前

例四:某投资者持有交银货币 A 级基金份额 100,000 份,该 100,000 份基金

份额未结转的待支付收益为 61.52 元,转换申请当日交银增利 A/B 类基金份额净

值为 1.2700 元,交银货币的基金份额净值为 1.00 元。若该投资者将 100,000 份交

银货币 A 级基金份额转换为交银增利 A 类基金份额,则转入确认的交银增利

转出与转入基金的申购补差费=转入确认金额×对应的转出与转入基金的申购补差费率

转入基金确认份额=(转入确认金额-转出与转入基金的申购补差费+A)/转换申请当日转入基金的基金份额净值

A 为货币市场基金转出的基金份额按比例结转的账户当前累计待支付收益(仅限转出基金为货币市场基金的情形,否则 A 为 0)。

转入基金确认份额的计算精确到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,误差部分归基金财产。

例五:某投资者持有交银主题后端收费模式的基金份额 100,000 份,持有期一年半,转换申请当日交银主题的基金份额净值为 1.2500 元,交银稳健的基金份额净值为 2.2700 元。若该投资者将 100,000 份交银主题后端基金份额转换为交银稳健后端基金份额,则转入交银稳健确认的基金份额为:

例六:某投资者持有交银先锋后端收费模式的基金份额 100,000 份,持有期

一年半,转换申请当日交银先锋的基金份额净值为 1.2500 元,交银货币的基金份额净值为 1.00 元。若该投资者将 100,000 份交银先锋后端基金份额转换为交银货币,则转入交银货币的基金份额为:

例七:某投资者持有交银蓝筹后端收费模式的基金份额 100,000 份,持有期

三年半,转换申请当日交银蓝筹的基金份额净值为 0.8500 元,交银增利 B 类基金份额的基金份额净值为 1.0500。若该投资者将 100,000 份交银蓝筹后端基金份额转换为交银增利 B 类基金份额,则转入交银增利 B 类基金份额的基金份额为:

例八:某投资者持有交银货币 A 级基金份额 100,000 份,该 100,000 份基金

份额未结转的待支付收益为 61.52 元,转换申请当日交银增利 B 类基金份额净值

为 1.2700 元,交银货币的基金份额净值为 1.00 元。若该投资者将 100,000 份交银

货币 A 级基金份额转换为交银增利 B 类基金份额,则转入确认的交银增利 B 类

(7)基金管理人可以根据法律法规及基金合同的规定调整申购、赎回费率或调整收费方式,最新的申购费率和赎回费率以及收费方式在更新的招募说明书中列示。费率或收费方式如发生变更,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式开始实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

基金合同生效前所发生的信息披露费、会计师费、律师费及其他费用,不得从基金财产中列支。

基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况协商调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率或改变收费模式。降低基金管理费率、基金托管费率等相关费率或在不提高整体费率水平的情况下改变收费模式,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。

基金管理人必须于新的费率或收费模式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

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